Trend Following คืออะไร? - ผู้ติดตามเทรนด์สร้างรายได้ใน Exness ได้อย่างไร

ในฐานะผู้เริ่มต้น กลยุทธ์เหล่านี้เป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการปฏิบัติตาม เนื่องจากมักจะนำไปปฏิบัติได้ง่าย ด้วยการใช้สิ่งเหล่านี้ คุณยังสามารถเรียนรู้วิธีการทำงานของตลาดและทำกำไรได้อีกด้วย
ผู้ค้า ผู้เริ่มต้น และมืออาชีพหลายคนพึ่งพาแนวโน้ม บางคนถึงกับบอกว่าคุณสามารถหาเลี้ยงชีพได้ด้วยรูปแบบเดียว นั่นคือถ้าคุณรู้จักใช้มัน
นี่ไม่ได้หมายความว่าการซื้อขายตามเทรนด์นั้นง่ายเสมอไป
คุณอาจเคยได้ยินวลีที่ว่า 'เทรนด์คือเพื่อนของคุณ'
อย่างไรก็ตาม มีอีกวลีหนึ่งที่จริงเช่นกัน “เทรนด์เป็นเพื่อนคุณจนจบเมื่อมันโค้งงอ” คำพูดที่ชาญฉลาดจากเทรดเดอร์มืออาชีพ Ed Seykota
Trend Following คืออะไร?
Trend Following เป็นวิธีการซื้อขายที่พยายามจับแนวโน้มในทุกตลาด โดยใช้การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
คุณกำลังสงสัย:
ทำไม Trend Following ถึงได้ผล?
เหตุผลนั้นง่าย
ตลาดขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ ความโลภ และความกลัว
เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งควบคุมได้ ก็จะมีแนวโน้มเกิดขึ้น และผู้ติดตามเทรนด์สามารถใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์นี้ได้
ฉันเชื่ออย่างแน่นอนว่ารูปแบบการเคลื่อนไหวของราคานั้นเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เนื่องจากตลาดขับเคลื่อนโดยมนุษย์ และธรรมชาติของมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง – เจสซี ลิเวอร์มอร์
ต่อไปนี้เป็นงานวิจัยบางส่วนที่ตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มเติมของ Trend Following:
- การศึกษาโดย M Potters พิสูจน์ว่า Trend Following ทำกำไรได้ในช่วง 200 ปีที่ผ่านมา
- การศึกษาโดย Kathryn M. Kaminski ยืนยันว่า Trend Following เติบโตในช่วงวิกฤต
- ติดตามแนวโน้มโดย Andreas Clenow อธิบายว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์และเทรดเดอร์มืออาชีพมีประสิทธิภาพดีกว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบดั้งเดิมอย่างสม่ำเสมออย่างไร
ตอนนี้:
เบื้องหลังวิธีการเทรดนี้มีหลักการเทรด 5 ข้อที่ผู้ติดตามเทรนด์ที่ประสบความสำเร็จทุกคนต้องปฏิบัติตาม
ความลับข้อที่ 1: ซื้อสูงและขายให้สูงขึ้น
จินตนาการ:
คุณเดินเข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตและเห็นแอปเปิ้ลถูกขาย 3 ลูกในราคา 1 ดอลลาร์ ดังนั้น คุณจะได้แอปเปิ้ลมาเป็นอาหารว่างเพื่อสุขภาพที่ดี
วันถัดไป…
คุณกลับไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและพบว่าแอปเปิ้ลแบบเดียวกันนี้ถูกขายไปแล้ว 3 ลูกในราคา 5 ดอลลาร์
คุณจะซื้อมันไหม
อาจไม่ใช่เพราะราคาสูงเกินไป คุณควรรอให้ราคาลดลงหรือหาทางเลือกอื่น
ตอนนี้คุณกำลังสงสัยว่า:
การซื้อแอปเปิ้ลเกี่ยวข้องกับการซื้อขายอย่างไร?
มาก.
เนื่องจากทัศนคติของคุณที่มีต่อการซื้อแอปเปิ้ลนั้นนำมาสู่ความพยายามในการซื้อขายของคุณ
นี่คือสิ่งที่ฉันหมายถึง…
ซื้อมากเกินไปใน (USD/JPY):
การชุมนุมของราคา (USD/JPY):
ขายมากเกินไปเมื่อ (EUR/USD):
ขายมากเกินไปใน (EUR/USD):
สิ่งที่ต้องทำคือสิ่งนี้…
ตลาดไม่เคยสูงเกินไปที่จะเปิดสถานะ Long หรือต่ำเกินไปที่จะเปิดสถานะ Short
ความลับ #2: เพียงติดตามราคา
คุณต้องการที่จะถูกต้อง
รู้สึกดีที่รู้ว่าคุณเรียกว่าจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในตลาด
อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเริ่มคาดการณ์ในตลาด มันบดบังวิจารณญาณของคุณ และคุณเริ่มสูญเสียความเป็นกลางของตลาด
สิ่งนี้นำไปสู่ข้อผิดพลาดร้ายแรงในการซื้อขายเช่น:
- ไม่ยอมขาดทุนเพราะอยากได้ถูก
- เฉลี่ยเป็นการสูญเสียของคุณ เพราะคุณสามารถ "ถูกกว่า" ได้ในตอนนี้
- การซื้อขายเพื่อแก้แค้นเพราะคุณต้องการชดเชยการขาดทุนของคุณ
ตอนนี้คุณควรทำอะไรแทน?
สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ในฐานะเทรดเดอร์คือติดตามราคา
นี่คือสิ่งที่ฉันหมายถึง…
แนวโน้มขาขึ้นบน (NAS100USD):
แนวโน้มขาลง (XCU/USD):
Takeaway คืออะไร?
หากคุณสังเกตเห็นว่าราคากำลังสร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น โดยมีแนวต้านที่ทำลายอย่างต่อเนื่อง โอกาสที่มันจะเป็นขาขึ้น คุณควรจะมองไปนานๆ
หากคุณสังเกตเห็นว่าราคาสร้างจุดต่ำสุดที่ต่ำลง โดยมีแนวรับที่ทำลายอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสที่มันจะเป็นแนวโน้มขาลง คุณควรจะมองสั้น
ความลับ #3: เสี่ยงเพียงเศษเสี้ยวของทุนการเทรดของคุณ
จินตนาการ:
คุณมีระบบการซื้อขายที่ชนะ 50% ของเวลาด้วยผลตอบแทนความเสี่ยง 1:2
และคุณมีผลลัพธ์สมมุติของ LLLLWWWW
มันเป็นระบบที่ทำกำไรใช่ไหม?
มันขึ้นอยู่กับ.
หากคุณเสี่ยง 30% ของอิควิตี้ของคุณ คุณจะเจ๊งในการซื้อขายครั้งที่ 4 (-30 -30 -30 -30 = -120%)
แต่…
หากคุณเสี่ยง 1% ของทุนของคุณ คุณจะได้รับกำไร 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 +2 = 4%)
การมีระบบที่ชนะโดยไม่มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะไม่ทำให้คุณไปถึงไหนได้
คุณต้องมีระบบที่ชนะพร้อมกับการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
และไม่ลืม...
การฟื้นตัวจากความเสี่ยงที่จะถูกทำลายไม่เป็นเส้นตรง มันอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่จะกู้คืนหากลึกเกินไป
หากคุณสูญเสีย 50% ของเงินทุน คุณต้องคืนทุน 100% เพื่อให้คุ้มทุน ใช่ คุณอ่านถูกแล้ว 100% ไม่ใช่ 50%
นั่นเป็นเหตุผลที่คุณมักต้องการเสี่ยงเพียงเศษส่วนของทุนของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออัตราการชนะของคุณน้อยกว่า 50%
ดังนั้นคุณควรเสี่ยงเท่าไหร่?
ขึ้นอยู่กับอัตราการชนะของคุณ ความเสี่ยงในการให้รางวัล และการยอมรับความเสี่ยงของคุณ ฉันแนะนำให้เสี่ยงไม่เกิน 1% ต่อการเทรด
ความลับ #4: ไม่มีเป้าหมายกำไร ดังนั้นคุณจึงสามารถก้าวตามแนวโน้มที่ยิ่งใหญ่ได้
แม้ว่าผู้ติดตามเทรนด์จะไม่มีเป้าหมายกำไร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ออกจากการเทรด
เราออกจากการซื้อขายโดยใช้กลไกการหยุดต่อท้าย แทนที่จะมีเป้าหมายกำไร เช่น แนวรับ แนวต้าน เป็นต้น
นี่คือตัวอย่างบางส่วน…
รองรับการทำกำไรบน (UKOIL):
หยุดขาดทุนต่อท้ายบน (UKOIL):
แนวต้านทำกำไรบน (XAU/USD):
การหยุดการขาดทุนต่อท้าย (XAU/USD):
วิธีติดตาม Stop Loss ของคุณคือ:
- ครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
- ราคาปิดเกินค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
- การทำลายโครงสร้างราคา
- การแตกของเส้นแนวโน้ม
- จำนวน ATR ห่างจากจุดสูงสุด/ต่ำสุด
หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม นี่คือ13 วิธีในการออกจากการเทรดของคุณเพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มผลกำไรสูงสุด
ส่วนที่ยากที่สุดเกี่ยวกับ Trend Following คือการขี่ผู้ชนะของคุณ เพราะคุณจะเห็นชัยชนะเล็กๆ น้อยๆ กลายเป็นความสูญเสียในขณะที่พยายามตามเทรนด์
ซึ่งส่งผลให้มีอัตราการชนะต่ำ แต่ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงสูง
ความลับ #5: ซื้อขายทุกตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสในการจับเทรนด์
ตลาดใช้เวลามากกว่าแนวโน้ม ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะดูตลาดที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการจับเทรนด์
ผู้ติดตามเทรนด์ซื้อขายทุกอย่างตั้งแต่สกุลเงิน เกษตรกรรม โลหะ พันธบัตร พลังงาน ดัชนี น้ำส้ม หมูสามชั้น ฯลฯ
หากคุณจำได้ สกุลเงินหลักส่วนใหญ่มีราคาอยู่ในช่วงครึ่งแรกของปี 2014...
แต่ถ้าคุณดูตลาดอื่นๆ มากขึ้น คุณจะจับเทรนด์ได้...
ความผันผวนต่ำใน (EUR/USD):
ความผันผวนต่ำใน (AUD/USD):
ความผันผวนที่เหมาะสมและแนวโน้มบน (DE10YBEUR):
ความผันผวนที่เหมาะสมใน (SPX):
ประเด็นสำคัญคืออะไร?
การเทรดในตลาดต่างๆ ช่วยลดการขาดทุนและเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของคุณ
และนี่คือหนึ่งในความลับที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้ติดตามเทรนด์
ตอนนี้คุณอาจสงสัยว่า:
ผู้ติดตามเทรนด์ทำเงินได้อย่างไร?
ลองนึกภาพสิ่งนี้:
บริษัทที่ชื่อว่า Orange มีการซื้อขายที่สูงขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
ขณะนี้ Orange ซื้อขายที่ 100 ดอลลาร์ และคุณคิดว่ามันเกินมูลค่า คุณตัดสินใจขายหุ้น Orange จำนวน 1,000 หุ้น ที่ราคา $100 โดยมีเป้าหมายกำไรที่ $90 โดยไม่มีการหยุดการขาดทุน
คุณใช้หลักการเทรดนี้กับทุกตลาดที่คุณกำลังเทรด เป้าหมายกำไรเล็กน้อยโดยไม่มีการหยุดขาดทุน
คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น?
คุณจะชนะบ่อยครั้ง แต่ในที่สุด จะมีการซื้อขายที่สวนทางกับคุณ จนกว่าคุณจะระเบิดบัญชีซื้อขายของคุณ
ตอนนี้ลองนึกภาพ…
ถ้าฉันอยู่ฝั่งตรงข้ามการค้าของคุณล่ะ?
ฉันจะสูญเสียบ่อยครั้ง แต่สิ่งที่ฉันต้องการก็คือการเทรดเพียงครั้งเดียวเพื่อเอาคืนทั้งหมด และอีกมากมาย
และนี่คือการซื้อขายแบบเดียวกับที่ทำให้คุณระเบิดบัญชีของคุณ
ตัวอย่างบางส่วนในชีวิตจริง:
- การล่มสลายของการจัดการเงินทุนระยะยาว
- การทำลายแบร์สเติร์น
- วิกฤตการเงินปี 2551
เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้นักลงทุนและผู้ค้าสูญเสียเงินจำนวนมาก แต่ในเกมผลรวมศูนย์ มีคนแพ้และมีคนชนะ
และผู้ชนะคือผู้ติดตามเทรนด์ นี่คือขอบของเรา
แนวทางต่างๆ ในการติดตามเทรนด์
Trend Following สามารถแบ่งออกได้อีก 2 แนวทาง
- การซื้อขายอย่างเป็นระบบ
- การซื้อขายตามดุลยพินิจ
การซื้อขายอย่างเป็นระบบ
การเทรดอย่างเป็นระบบได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่ตัดสินการเข้า การออก การบริหารความเสี่ยง และการจัดการการเทรด
วิธีการนี้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายโดยกองทุนเฮดจ์ฟันด์ขนาดใหญ่ เช่น Dunn, Winton และ MAN AHL
แม้ว่าการซื้อขายอย่างเป็นระบบจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ แต่ก็ยังมีการตัดสินใจที่สำคัญที่ผู้จัดการต้องทำ
การตัดสินใจเช่น…
- เสี่ยงแค่ไหน
- ตลาดอะไรที่จะซื้อขาย
ผู้จัดการต้องตัดสินใจว่าจะยอมรับความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด ตลาดใดที่จะเล่น และวิธีเชิงรุกในการเพิ่มและลดฐานการซื้อขายตามการเปลี่ยนแปลงของตราสารทุน การตัดสินใจเหล่านี้ค่อนข้างสำคัญ—มักสำคัญกว่าจังหวะเวลาซื้อขาย - เอ็ด เซย์โกต้า
การซื้อขายตามดุลยพินิจ
การซื้อขายตามดุลยพินิจมีกฎที่กำหนดไว้น้อยกว่าซึ่งตัดสินการเข้า การออก การจัดการความเสี่ยง และการจัดการการค้า
มันต้องการความสนใจจากเทรดเดอร์ ซื้อขายตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยมีการแทรกแซงมากขึ้น
วิธีการนี้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายโดยเทรดเดอร์รายย่อย
แม้ว่าการซื้อขายตามดุลยพินิจจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่า แต่ก็ยังได้รับคำแนะนำจากแผนการซื้อขาย
เดินหน้าต่อไป…
กลยุทธ์การซื้อขายตามเทรนด์
ตอนนี้คุณได้เรียนรู้ความลับ 5 ประการของ Trend Following แล้ว นำข้อมูลไปใช้และพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย
ในการพัฒนากลยุทธ์ Trend Following จะต้องตอบคำถาม 7 ข้อเหล่านี้:
- กรอบเวลาใดที่คุณซื้อขาย
- คุณเสี่ยงแค่ไหนในการเทรดแต่ละครั้ง
- ตลาดใดที่คุณซื้อขาย
- เงื่อนไขของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณคืออะไร
- จะเข้าทางไหน
- คุณจะออกที่ไหนถ้าคุณผิด
- คุณจะออกที่ไหนถ้าคุณถูก
กรอบเวลา
คุณต้องเลือกกรอบเวลาที่เหมาะกับบุคลิกและตารางเวลาของคุณ
หากคุณเป็นคนที่ทำงานรายวัน การซื้อขายแผนภูมิ 4 ชั่วโมงและรายวันจะเหมาะสม
การบริหารความเสี่ยง
คุณต้องเสี่ยงส่วนของทุนของคุณในการเทรดแต่ละครั้งเพื่อเอาตัวรอดจากการขาดทุนโดยธรรมชาติ รักษาการสูญเสียของคุณให้ไม่เกิน 1% ในแต่ละการซื้อขาย
จักรวาลของตลาด
คุณควรจะซื้อขายได้ประมาณ 60 ตลาดจาก 5 ภาคส่วนเหล่านี้
- สินค้าเกษตร
- สกุลเงิน
- ตราสารทุน
- ราคา
- สินค้านอกภาคเกษตร
แนวโน้มการตัดสินใจตามกลยุทธ์การซื้อขาย
หาก 200ma ชี้สูงขึ้นและราคาอยู่เหนือราคา แสดงว่าเป็นขาขึ้น (เงื่อนไขการซื้อขาย)
หากเป็นขาขึ้น ให้รอ “การทดสอบสองครั้ง” ที่แนวรับแบบไดนามิก (โดยใช้ 20 50-period moving average )
หากไดนามิกของการทดสอบราคารองรับสองครั้ง ให้ลองทดสอบครั้งที่สาม (รายการของคุณ)
หาก Long ให้วาง Stop Loss 2 ATR จากการเข้าของคุณ (ออกถ้าคุณผิด)
หากราคาเป็นไปในแนวทางของคุณ ให้ขายทำกำไรเมื่อแท่งเทียนปิดเกิน 50ma (ออกถ้าคุณคิดถูก)
ในทางกลับกันสำหรับแนวโน้มขาลง
นี่คือตัวอย่างบางส่วน…
การซื้อขายที่ชนะบน (XAU/USD):
การซื้อขายที่ชนะบน (UKOIL):
การเทรดที่ขาดทุน (AUD/USD):
หากคุณต้องการความเป็นส่วนตัวน้อยลงในการซื้อขายของคุณ ลองพิจารณาแนวทางการซื้อขายนี้...
ระบบตามเทรนด์อย่างเป็นระบบที่ได้ผล
กฎการซื้อขาย
- เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาปิดสูงสุดในช่วง 200 วันที่ผ่านมา
- เปิดสถานะขายเมื่อราคาปิดต่ำสุดในช่วง 200 วันที่ผ่านมา
- มีจุดหยุดการขาดทุนที่ 6 ATR
- เสี่ยง 1% ของเงินทุนของคุณในการเทรดแต่ละครั้ง
ตลาดซื้อขาย
- ทอง ทองแดง เงิน แพลเลเดียม แพลทินัม
- SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, เปโซเม็กซิกัน, ปอนด์อังกฤษ
- พันธบัตรสหรัฐ T-bond, BOBL, BUXL, BTP, พันธบัตรแคนาดาอายุ 10 ปี
- น้ำมันทำความร้อน ข้าวสาลี ข้าวโพด ไม้แปรรูป น้ำตาล
ผลการทดสอบย้อนกลับ
- จำนวนการซื้อขาย: 937 การซื้อขาย
- อัตราการชนะ: 42.8%
- ผลตอบแทนต่อปี: 9.89%
- เบิกถอนสูงสุด 24.12%
เคล็ดลับมือโปร:
หากคุณซื้อขายในตลาดมากขึ้น คุณสามารถปรับปรุงผลตอบแทนและลดการเบิกจ่ายได้
ตอนนี้คุณอาจสงสัยว่า… “การติดตามเทรนด์มีผลกับหุ้นหรือไม่”
ใช่ Trend Following ใช้ได้กับตลาดหุ้น แต่มีข้อยกเว้นบางประการ...
#1: หลีกเลี่ยงการชอร์ตหุ้น เพราะในระยะยาว ตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้น ดังนั้นจึงมีกำไรมากกว่าที่จะอยู่ในสถานะซื้อหรือขายเป็นเงินสด (และหลีกเลี่ยงการขายชอร์ต)
#2: มีตัวกรองเพื่อจัดอันดับหุ้นเนื่องจากมีหุ้นหลายพันรายการและคุณต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการเทรดตัวใด
และนี่คือระบบ Trend Following ง่ายๆ สำหรับตลาดหุ้น...
กฎการซื้อขาย
- เปิดสถานะซื้อเมื่อหุ้นทำจุดสูงสุดในรอบ 50 สัปดาห์
- มี 20% การสูญเสียหยุดต่อท้าย
- หากมีหุ้นให้เลือกมากเกินไป ให้เลือกหุ้น 20 อันดับแรกที่มีราคาเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วง 50 สัปดาห์ที่ผ่านมา
- ซื้อหุ้นได้สูงสุด 20 ตัว โดยไม่เกิน 5% ของทุนของคุณที่จัดสรรให้กับแต่ละหุ้น
ตลาดซื้อขาย
- หุ้นจากดัชนี Russell 1000
ผลการทดสอบย้อนกลับ:
- จำนวนการซื้อขาย: 707 การซื้อขาย
- อัตราการชนะ: 48.66%
- ผลตอบแทนต่อปี: 12.81%
- การเบิกถอนสูงสุด 40.75%
เคล็ดลับมือโปร:
หากคุณเพิ่มตัวกรองแนวโน้ม คุณสามารถปรับปรุงผลตอบแทนและลดการเบิกจ่ายได้
และคุณมีมัน
ระบบ Trend Following ที่ให้คุณได้กำไรในตลาดหมี
พูดตามตรง กลยุทธ์นี้เป็นเรื่องที่คุณกังวลน้อยที่สุด คุณควรมุ่งเน้นไปที่การจัดการความเสี่ยง จักรวาลของตลาด และความสม่ำเสมอในการเทรดแทน
**ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ฉันจะไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการใช้กลยุทธ์การซื้อขายเหล่านี้ ประสิทธิภาพในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในอนาคต โปรดใช้ความระมัดระวังของคุณเองก่อนที่จะเสี่ยงเงินที่ได้มาอย่างยากลำบาก
ตอบความคิดเห็น