Trend Following คืออะไร? - ผู้ติดตามเทรนด์สร้างรายได้ใน Exness ได้อย่างไร

Trend Following คืออะไร?

Trend Following เป็นวิธีการซื้อขายที่พยายามจับแนวโน้มในทุกตลาด โดยใช้การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

คุณกำลังสงสัย:

ทำไม Trend Following ถึงได้ผล?

เหตุผลนั้นง่าย

ตลาดขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ ความโลภ และความกลัว

เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งควบคุมได้ ก็จะมีแนวโน้มเกิดขึ้น และผู้ติดตามเทรนด์สามารถใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์นี้ได้

ฉันเชื่ออย่างแน่นอนว่ารูปแบบการเคลื่อนไหวของราคานั้นเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เนื่องจากตลาดขับเคลื่อนโดยมนุษย์ และธรรมชาติของมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง – เจสซี ลิเวอร์มอร์

ต่อไปนี้เป็นงานวิจัยบางส่วนที่ตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มเติมของ Trend Following:

• การศึกษาโดย M Potters พิสูจน์ว่า Trend Following ทำกำไรได้ในช่วง 200 ปีที่ผ่านมา
• การศึกษาโดย Kathryn M. Kaminski ยืนยันว่า Trend Following เติบโตในช่วงวิกฤต
• ติดตามแนวโน้มโดย Andreas Clenow อธิบายว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์และเทรดเดอร์มืออาชีพมีประสิทธิภาพดีกว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบดั้งเดิมอย่างสม่ำเสมออย่างไร

ตอนนี้:

เบื้องหลังวิธีการเทรดนี้มีหลักการเทรด 5 ข้อที่ผู้ติดตามเทรนด์ที่ประสบความสำเร็จทุกคนต้องปฏิบัติตาม

ความลับข้อที่ 1: ซื้อสูงและขายให้สูงขึ้น

จินตนาการ:

คุณเดินเข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตและเห็นแอปเปิ้ลถูกขาย 3 ลูกในราคา 1 ดอลลาร์ ดังนั้น คุณจะได้แอปเปิ้ลมาเป็นอาหารว่างเพื่อสุขภาพที่ดี

วันถัดไป…

คุณกลับไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและพบว่าแอปเปิ้ลแบบเดียวกันนี้ถูกขายไปแล้ว 3 ลูกในราคา 5 ดอลลาร์

คุณจะซื้อมันไหม

อาจไม่ใช่เพราะราคาสูงเกินไป คุณควรรอให้ราคาลดลงหรือหาทางเลือกอื่น

ตอนนี้คุณกำลังสงสัยว่า:

การซื้อแอปเปิ้ลเกี่ยวข้องกับการซื้อขายอย่างไร?

มาก.

เนื่องจากทัศนคติของคุณที่มีต่อการซื้อแอปเปิ้ลนั้นนำมาสู่ความพยายามในการซื้อขายของคุณ

นี่คือสิ่งที่ฉันหมายถึง…

ซื้อมากเกินไปใน (USD/JPY):

การชุมนุมของราคา (USD/JPY):

ขายมากเกินไปเมื่อ (EUR/USD):

ขายมากเกินไปใน (EUR/USD):

สิ่งที่ต้องทำคือสิ่งนี้…

ตลาดไม่เคยสูงเกินไปที่จะเปิดสถานะ Long หรือต่ำเกินไปที่จะเปิดสถานะ Short

ความลับ #2: เพียงติดตามราคา

คุณต้องการที่จะถูกต้อง

รู้สึกดีที่รู้ว่าคุณเรียกว่าจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในตลาด

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเริ่มคาดการณ์ในตลาด มันบดบังวิจารณญาณของคุณ และคุณเริ่มสูญเสียความเป็นกลางของตลาด

สิ่งนี้นำไปสู่ข้อผิดพลาดร้ายแรงในการซื้อขายเช่น:

• ไม่ยอมขาดทุนเพราะอยากได้ถูก
• เฉลี่ยเป็นการสูญเสียของคุณ เพราะคุณสามารถ "ถูกกว่า" ได้ในตอนนี้
• การซื้อขายเพื่อแก้แค้นเพราะคุณต้องการชดเชยการขาดทุนของคุณ

ตอนนี้คุณควรทำอะไรแทน?

สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ในฐานะเทรดเดอร์คือติดตามราคา

นี่คือสิ่งที่ฉันหมายถึง…

แนวโน้มขาขึ้นบน (NAS100USD):

แนวโน้มขาลง (XCU/USD):

Takeaway คืออะไร?

หากคุณสังเกตเห็นว่าราคากำลังสร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น โดยมีแนวต้านที่ทำลายอย่างต่อเนื่อง โอกาสที่มันจะเป็นขาขึ้น คุณควรจะมองไปนานๆ

หากคุณสังเกตเห็นว่าราคาสร้างจุดต่ำสุดที่ต่ำลง โดยมีแนวรับที่ทำลายอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสที่มันจะเป็นแนวโน้มขาลง คุณควรจะมองสั้น

ความลับ #3: เสี่ยงเพียงเศษเสี้ยวของทุนการเทรดของคุณ

จินตนาการ:

คุณมีระบบการซื้อขายที่ชนะ 50% ของเวลาด้วยผลตอบแทนความเสี่ยง 1:2

และคุณมีผลลัพธ์สมมุติของ LLLLWWWW

มันเป็นระบบที่ทำกำไรใช่ไหม?

มันขึ้นอยู่กับ.

หากคุณเสี่ยง 30% ของอิควิตี้ของคุณ คุณจะเจ๊งในการซื้อขายครั้งที่ 4 (-30 -30 -30 -30 = -120%)

แต่…

หากคุณเสี่ยง 1% ของทุนของคุณ คุณจะได้รับกำไร 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 +2 = 4%)

การมีระบบที่ชนะโดยไม่มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะไม่ทำให้คุณไปถึงไหนได้

คุณต้องมีระบบที่ชนะพร้อมกับการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

และไม่ลืม...

การฟื้นตัวจากความเสี่ยงที่จะถูกทำลายไม่เป็นเส้นตรง มันอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่จะกู้คืนหากลึกเกินไป

หากคุณสูญเสีย 50% ของเงินทุน คุณต้องคืนทุน 100% เพื่อให้คุ้มทุน ใช่ คุณอ่านถูกแล้ว 100% ไม่ใช่ 50%

นั่นเป็นเหตุผลที่คุณมักต้องการเสี่ยงเพียงเศษส่วนของทุนของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออัตราการชนะของคุณน้อยกว่า 50%

ดังนั้นคุณควรเสี่ยงเท่าไหร่?

ขึ้นอยู่กับอัตราการชนะของคุณ ความเสี่ยงในการให้รางวัล และการยอมรับความเสี่ยงของคุณ ฉันแนะนำให้เสี่ยงไม่เกิน 1% ต่อการเทรด

ความลับ #4: ไม่มีเป้าหมายกำไร ดังนั้นคุณจึงสามารถก้าวตามแนวโน้มที่ยิ่งใหญ่ได้

แม้ว่าผู้ติดตามเทรนด์จะไม่มีเป้าหมายกำไร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ออกจากการเทรด

เราออกจากการซื้อขายโดยใช้กลไกการหยุดต่อท้าย แทนที่จะมีเป้าหมายกำไร เช่น แนวรับ แนวต้าน เป็นต้น

นี่คือตัวอย่างบางส่วน…

รองรับการทำกำไรบน (UKOIL):

หยุดขาดทุนต่อท้ายบน (UKOIL):

แนวต้านทำกำไรบน (XAU/USD):

การหยุดการขาดทุนต่อท้าย (XAU/USD):

วิธีติดตาม Stop Loss ของคุณคือ:

• ครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
• ราคาปิดเกินค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
• การทำลายโครงสร้างราคา
• การแตกของเส้นแนวโน้ม
• จำนวน ATR ห่างจากจุดสูงสุด/ต่ำสุด

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม นี่คือ13 วิธีในการออกจากการเทรดของคุณเพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มผลกำไรสูงสุด

ส่วนที่ยากที่สุดเกี่ยวกับ Trend Following คือการขี่ผู้ชนะของคุณ เพราะคุณจะเห็นชัยชนะเล็กๆ น้อยๆ กลายเป็นความสูญเสียในขณะที่พยายามตามเทรนด์

ซึ่งส่งผลให้มีอัตราการชนะต่ำ แต่ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงสูง

ความลับ #5: ซื้อขายทุกตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสในการจับเทรนด์

ตลาดใช้เวลามากกว่าแนวโน้ม ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะดูตลาดที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการจับเทรนด์

ผู้ติดตามเทรนด์ซื้อขายทุกอย่างตั้งแต่สกุลเงิน เกษตรกรรม โลหะ พันธบัตร พลังงาน ดัชนี น้ำส้ม หมูสามชั้น ฯลฯ

หากคุณจำได้ สกุลเงินหลักส่วนใหญ่มีราคาอยู่ในช่วง^{ครึ่ง}แรกของปี 2014...

แต่ถ้าคุณดูตลาดอื่นๆ มากขึ้น คุณจะจับเทรนด์ได้...

ความผันผวนต่ำใน (EUR/USD):

ความผันผวนต่ำใน (AUD/USD):

ความผันผวนที่เหมาะสมและแนวโน้มบน (DE10YBEUR):

ความผันผวนที่เหมาะสมใน (SPX):

ประเด็นสำคัญคืออะไร?

การเทรดในตลาดต่างๆ ช่วยลดการขาดทุนและเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของคุณ

และนี่คือหนึ่งในความลับที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้ติดตามเทรนด์

ตอนนี้คุณอาจสงสัยว่า:

ผู้ติดตามเทรนด์ทำเงินได้อย่างไร?

ลองนึกภาพสิ่งนี้:

บริษัทที่ชื่อว่า Orange มีการซื้อขายที่สูงขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

ขณะนี้ Orange ซื้อขายที่ 100 ดอลลาร์ และคุณคิดว่ามันเกินมูลค่า คุณตัดสินใจขายหุ้น Orange จำนวน 1,000 หุ้น ที่ราคา $100 โดยมีเป้าหมายกำไรที่ $90 โดยไม่มีการหยุดการขาดทุน

คุณใช้หลักการเทรดนี้กับทุกตลาดที่คุณกำลังเทรด เป้าหมายกำไรเล็กน้อยโดยไม่มีการหยุดขาดทุน

คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น?

คุณจะชนะบ่อยครั้ง แต่ในที่สุด จะมีการซื้อขายที่สวนทางกับคุณ จนกว่าคุณจะระเบิดบัญชีซื้อขายของคุณ

ตอนนี้ลองนึกภาพ…

ถ้าฉันอยู่ฝั่งตรงข้ามการค้าของคุณล่ะ?

ฉันจะสูญเสียบ่อยครั้ง แต่สิ่งที่ฉันต้องการก็คือการเทรดเพียงครั้งเดียวเพื่อเอาคืนทั้งหมด และอีกมากมาย

และนี่คือการซื้อขายแบบเดียวกับที่ทำให้คุณระเบิดบัญชีของคุณ

ตัวอย่างบางส่วนในชีวิตจริง:

• การล่มสลายของการจัดการเงินทุนระยะยาว
• การทำลายแบร์สเติร์น
• วิกฤตการเงินปี 2551

เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้นักลงทุนและผู้ค้าสูญเสียเงินจำนวนมาก แต่ในเกมผลรวมศูนย์ มีคนแพ้และมีคนชนะ

และผู้ชนะคือผู้ติดตามเทรนด์ นี่คือขอบของเรา

แนวทางต่างๆ ในการติดตามเทรนด์

Trend Following สามารถแบ่งออกได้อีก 2 แนวทาง

• การซื้อขายอย่างเป็นระบบ
• การซื้อขายตามดุลยพินิจ

การซื้อขายอย่างเป็นระบบ

การเทรดอย่างเป็นระบบได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่ตัดสินการเข้า การออก การบริหารความเสี่ยง และการจัดการการเทรด

วิธีการนี้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายโดยกองทุนเฮดจ์ฟันด์ขนาดใหญ่ เช่น Dunn, Winton และ MAN AHL

แม้ว่าการซื้อขายอย่างเป็นระบบจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ แต่ก็ยังมีการตัดสินใจที่สำคัญที่ผู้จัดการต้องทำ

การตัดสินใจเช่น…

• เสี่ยงแค่ไหน
• ตลาดอะไรที่จะซื้อขาย

ผู้จัดการต้องตัดสินใจว่าจะยอมรับความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด ตลาดใดที่จะเล่น และวิธีเชิงรุกในการเพิ่มและลดฐานการซื้อขายตามการเปลี่ยนแปลงของตราสารทุน การตัดสินใจเหล่านี้ค่อนข้างสำคัญ—มักสำคัญกว่าจังหวะเวลาซื้อขาย - เอ็ด เซย์โกต้า

การซื้อขายตามดุลยพินิจ

การซื้อขายตามดุลยพินิจมีกฎที่กำหนดไว้น้อยกว่าซึ่งตัดสินการเข้า การออก การจัดการความเสี่ยง และการจัดการการค้า

มันต้องการความสนใจจากเทรดเดอร์ ซื้อขายตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยมีการแทรกแซงมากขึ้น

วิธีการนี้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายโดยเทรดเดอร์รายย่อย

แม้ว่าการซื้อขายตามดุลยพินิจจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่า แต่ก็ยังได้รับคำแนะนำจากแผนการซื้อขาย

เดินหน้าต่อไป…

กลยุทธ์การซื้อขายตามเทรนด์

ตอนนี้คุณได้เรียนรู้ความลับ 5 ประการของ Trend Following แล้ว นำข้อมูลไปใช้และพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย

ในการพัฒนากลยุทธ์ Trend Following จะต้องตอบคำถาม 7 ข้อเหล่านี้:

1. กรอบเวลาใดที่คุณซื้อขาย
2. คุณเสี่ยงแค่ไหนในการเทรดแต่ละครั้ง
3. ตลาดใดที่คุณซื้อขาย
4. เงื่อนไขของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณคืออะไร
5. จะเข้าทางไหน
6. คุณจะออกที่ไหนถ้าคุณผิด
7. คุณจะออกที่ไหนถ้าคุณถูก

กรอบเวลา

คุณต้องเลือกกรอบเวลาที่เหมาะกับบุคลิกและตารางเวลาของคุณ

หากคุณเป็นคนที่ทำงานรายวัน การซื้อขายแผนภูมิ 4 ชั่วโมงและรายวันจะเหมาะสม

การบริหารความเสี่ยง

คุณต้องเสี่ยงส่วนของทุนของคุณในการเทรดแต่ละครั้งเพื่อเอาตัวรอดจากการขาดทุนโดยธรรมชาติ รักษาการสูญเสียของคุณให้ไม่เกิน 1% ในแต่ละการซื้อขาย

จักรวาลของตลาด

คุณควรจะซื้อขายได้ประมาณ 60 ตลาดจาก 5 ภาคส่วนเหล่านี้

1. สินค้าเกษตร
2. สกุลเงิน
3. ตราสารทุน
4. ราคา
5. สินค้านอกภาคเกษตร

แนวโน้มการตัดสินใจตามกลยุทธ์การซื้อขาย

หาก 200ma ชี้สูงขึ้นและราคาอยู่เหนือราคา แสดงว่าเป็นขาขึ้น (เงื่อนไขการซื้อขาย)

หากเป็นขาขึ้น ให้รอ “การทดสอบสองครั้ง” ที่แนวรับแบบไดนามิก (โดยใช้ 20 50-period moving average )

หากไดนามิกของการทดสอบราคารองรับสองครั้ง ให้ลองทดสอบครั้งที่สาม (รายการของคุณ)

หาก Long ให้วาง Stop Loss 2 ATR จากการเข้าของคุณ (ออกถ้าคุณผิด)

หากราคาเป็นไปในแนวทางของคุณ ให้ขายทำกำไรเมื่อแท่งเทียนปิดเกิน 50ma (ออกถ้าคุณคิดถูก)

ในทางกลับกันสำหรับแนวโน้มขาลง

นี่คือตัวอย่างบางส่วน…

การซื้อขายที่ชนะบน (XAU/USD):

การซื้อขายที่ชนะบน (UKOIL):

การเทรดที่ขาดทุน (AUD/USD):

หากคุณต้องการความเป็นส่วนตัวน้อยลงในการซื้อขายของคุณ ลองพิจารณาแนวทางการซื้อขายนี้...

ระบบตามเทรนด์อย่างเป็นระบบที่ได้ผล

กฎการซื้อขาย

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาปิดสูงสุดในช่วง 200 วันที่ผ่านมา
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาปิดต่ำสุดในช่วง 200 วันที่ผ่านมา
• มีจุดหยุดการขาดทุนที่ 6 ATR
• เสี่ยง 1% ของเงินทุนของคุณในการเทรดแต่ละครั้ง

ตลาดซื้อขาย

• ทอง ทองแดง เงิน แพลเลเดียม แพลทินัม
• SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, เปโซเม็กซิกัน, ปอนด์อังกฤษ
• พันธบัตรสหรัฐ T-bond, BOBL, BUXL, BTP, พันธบัตรแคนาดาอายุ 10 ปี
• น้ำมันทำความร้อน ข้าวสาลี ข้าวโพด ไม้แปรรูป น้ำตาล

ผลการทดสอบย้อนกลับ

• จำนวนการซื้อขาย: 937 การซื้อขาย
• อัตราการชนะ: 42.8%
• ผลตอบแทนต่อปี: 9.89%
• เบิกถอนสูงสุด 24.12%

เคล็ดลับมือโปร:

หากคุณซื้อขายในตลาดมากขึ้น คุณสามารถปรับปรุงผลตอบแทนและลดการเบิกจ่ายได้

ตอนนี้คุณอาจสงสัยว่า… “การติดตามเทรนด์มีผลกับหุ้นหรือไม่”

ใช่ Trend Following ใช้ได้กับตลาดหุ้น แต่มีข้อยกเว้นบางประการ...

#1: หลีกเลี่ยงการชอร์ตหุ้น เพราะในระยะยาว ตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้น ดังนั้นจึงมีกำไรมากกว่าที่จะอยู่ในสถานะซื้อหรือขายเป็นเงินสด (และหลีกเลี่ยงการขายชอร์ต)

#2: มีตัวกรองเพื่อจัดอันดับหุ้นเนื่องจากมีหุ้นหลายพันรายการและคุณต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการเทรดตัวใด

และนี่คือระบบ Trend Following ง่ายๆ สำหรับตลาดหุ้น...

กฎการซื้อขาย

• เปิดสถานะซื้อเมื่อหุ้นทำจุดสูงสุดในรอบ 50 สัปดาห์
• มี 20% การสูญเสียหยุดต่อท้าย
• หากมีหุ้นให้เลือกมากเกินไป ให้เลือกหุ้น 20 อันดับแรกที่มีราคาเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วง 50 สัปดาห์ที่ผ่านมา
• ซื้อหุ้นได้สูงสุด 20 ตัว โดยไม่เกิน 5% ของทุนของคุณที่จัดสรรให้กับแต่ละหุ้น

ตลาดซื้อขาย

• หุ้นจากดัชนี Russell 1000

ผลการทดสอบย้อนกลับ:

• จำนวนการซื้อขาย: 707 การซื้อขาย
• อัตราการชนะ: 48.66%
• ผลตอบแทนต่อปี: 12.81%
• การเบิกถอนสูงสุด 40.75%

เคล็ดลับมือโปร:

หากคุณเพิ่มตัวกรองแนวโน้ม คุณสามารถปรับปรุงผลตอบแทนและลดการเบิกจ่ายได้

และคุณมีมัน

ระบบ Trend Following ที่ให้คุณได้กำไรในตลาดหมี

พูดตามตรง กลยุทธ์นี้เป็นเรื่องที่คุณกังวลน้อยที่สุด คุณควรมุ่งเน้นไปที่การจัดการความเสี่ยง จักรวาลของตลาด และความสม่ำเสมอในการเทรดแทน

**ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ฉันจะไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการใช้กลยุทธ์การซื้อขายเหล่านี้ ประสิทธิภาพในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในอนาคต โปรดใช้ความระมัดระวังของคุณเองก่อนที่จะเสี่ยงเงินที่ได้มาอย่างยากลำบาก